ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ
Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.
Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации.
Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.
Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском. Рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.
Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Наиболее интересные из них представлены ниже. Различаясь положенными в их основу критериями эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.
Классификация №1 |
Þ кредитный (невыполнение заемщиком обязательств)
Þ процентный (колебания рыночных ставок)
Þ рыночный (падение курса ценных бумаг)
Þ валютный (колебания курсов валют).
К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учет колебаний рыночных ставок процента. В то же время она игнорирует пассивные и часть активных операций банка, организационные и внешние риски.
Классификация №2 |
Þ кредитный;
Þ риск ликвидности;
Þ валютный;
Þ процентный;
Þ риск неплатежеспособности.
Эта классификация расширяет круг учитываемых рисков (риски, характеризующие качество управления активами и пассивами банка, организационные риски). Она связана с выделением:
· зон рисков по видам банковских операций;
· рисков, связанных с качеством управления активами и пассивами банка;
· рисков финансовых услуг (организационных).
Но и она имеет недостатки: отсутствие внутренней группировки перечисленных видов рисков по критериям, положенным в их основу, их недостаточная полнота.
Классификация №3 |
Þ кредитный;
Þ процентный;
Þ проектный;
Þ валютный;
Þ отраслевой;
Þ риски невыполнения противной стороной своих обязательств;
Þ страховой;
Þ риск ликвидности.
Классификация №4 |
БАЛАНСОВЫЕ РИСКИ
· кредитный;
· риск ликвидности;
· процентный;
· риск структуры капитала;
ЗАБАЛАНСОВЫЕ РИСКИ
· по финансовым гарантиям;
· по финансовым услугам или по торговле финансовыми инструментами (аккредитивам, опционам);
· по инвестиционной деятельности (сделкам с ценными бумагами);
РИСКИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
· операционные;
· технологические;
· риски инноваций;
· стратегические;
ВНЕШНИЕ РИСКИ
· макроэкономические;
· конкурентные;
· законодательные;
Эта классификация, автором которой является Б. Путнам, отличается стройным подходом. В ее основу легли четыре источника возникновения рисков, которые представлены различными конкретными видами рисков. К достоинствам классификации относятся: